概要
Parametric portfolio associates（パラメトリックポートフォリオアソシエイツ）はシアトルに拠点を置く、クオンツ戦略を得意とする投資顧問会社。Eaton Vance Corp (EVC)が株式の過半数を保有している。
パラメトリック社のアプローチは、「明確なリスクとリターンの目標を持ち、関連するコストの影響を継続的に測定・管理する」ポートフォリオを構築すること。
「パラメトリック社は非常にユニークな会社で、市場、企業、金利、経済サイクルなどを定性的に判断するためのリソースや専門家を持っていません。どんな形であれ、リターンを予測しようとはしません。このことが、私たちを市場の中で非常にユニークな存在にしていると思います。私たちが提供する価値は、長期的な戦略的洞察、そしてカスタマイズと透明性、そして可能な限り効率的な方法で市場や資産クラス、市場の特定のセグメントへのエクスポージャーを提供することにあります」
「市場ではインデックスベースの投資に向かう長期的なトレンドがあり、今後もその傾向は続くでしょう。パラメトリック社が提供している商品の多くは、インデックスの強化版または改良版です」
「私たちは、戦術的なバリュエーションや成長の見通しについて新しい洞察を得ようと毎日努力しているわけではないので、今後も成長の原動力となるのは、長期的なエクスポージャーの分野におけるイノベーションです」
上位保有銘柄
| 順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
| 1 | MSFT | 5.42% | L |
| 2 | AAPL | 4.92% | L |
| 3 | AMZN | 1.64% | L |
| 4 | VOO: Vanguard 500 Index Fund | 1.62% | S |
| 5 | NVDA | 1.36% | L |
| 6 | GOOGL | 1.32% | L |
| 7 | BRK | 1.07% | L |
| 8 | UNH | 1.03% | S |
| 9 | GOOG | 1.03% | L |
| 10 | META | 1.02% | L |
| 11 | V | 0.91% | L |
| 12 | TSLA | 0.85% | L |
| 13 | JNJ | 0.84% | S |
| 14 | JPM | 0.83% | L |
| 15 | XOM | 0.80% | L |
| 16 | MA | 0.73% | L |
| 17 | PG | 0.72% | L |
| 18 | MRK | 0.67% | L |
| 19 | HD | 0.65% | S |
| 20 | ABBV | 0.63% | L |
| 21 | PEP | 0.61% | S |
| 22 | CVX | 0.59% | S |
| 23 | LLY | 0.59% | S |
| 24 | AVGO | 0.54% | L |
| 25 | CSCO | 0.51% | L |
| 26 | TMO | 0.49% | L |
| 27 | KO | 0.49% | L |
| 28 | COST | 0.47% | L |
| 29 | ORCL | 0.45% | L |
| 30 | WMT | 0.45% | M |
セクター別内訳
免責事項
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