ヘッジファンドパフォーマンス世界ランキング2021

はじめに

ヘッジファンズオブファンドであるLCHインベストメンツが発表したパフォーマンス版（2021）のランキングをお届けします。

ＴＣＩ、昨年のヘッジＦ利益ランキングで首位－上位20社合計で最高益

資産家クリス・ホーン氏のヘッジファンド運営会社ＴＣＩファンド・マネジメントは、ＬＣＨインベストメンツがまとめた昨年のヘッジファンド利益の世界ランキングで首位となった。ＴＣＩの昨年の利益は手数料を差し引いたベースで95億ドル（約１兆900億円...

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ヘッジファンドパフォーマンス世界ランキング2020

はじめに ヘッジファンドの資産運用規模ランキングに続いて、ヘッジファンズオブファンドであるLCHインベストメンツが発表したパフォーマンス版（2020）のランキングをお届けします。2021年版は、2022年の1月に発表予定なので、本稿では１年...

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2021.11.29

ヘッジファンドは、レバレッジド・デリバティブ、空売り、その他の投機的な戦略など様々な手法を用いて、一般の市場を上回るリターンを得ることを目的としたオルタナティブ投資。正確な定義は諸説ありますが、最低投資額100万ドル、富裕層や年金基金、機関投資家などを対象としている運用機関です。

投資パフォーマンスの決定要因～オルタナティブ投資の必要性～

アロケーションがすべて 投資のパフォーマンスを決定づけるものは何か、この問いに対しては学術的なコンセンサスが得られている。Gary P. Brinson, L. Randolph Hood, Gilbert L. Beebower “Det...

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2021.07.10

オルタナティブ投資の説明

オルタナティブ投資（Alternative investments） オルタナティブ投資とは株や債券といった伝統的資産（Traditional investments）と対比して位置づけられる投資・運用方法である。その理由はリスク・リターン...

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2021.08.20

運用手法の説明

インデックス運用 インデックス運用（Indexing）とは、株価指数に連動するパフォーマンスを目指す運用手法である。ベンチマークを超過するリターンを求めて、積極的に投資を行うアクティブ運用に対して、指数連動を目指して消極的に運用を行う受動的...

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2021.08.20

ランキング：（）内は去年の順位

1. TCI (8)

機関投資家のポートフォリオ：TCI FUND MANAGEMENT LTD

概要 The Children's Investment Fund Management (UK) LLP (TCI)は、2003年にChris Hohnが設立したロンドンのヘッジファンド運用会社で、The Children's Inves...

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2021.11.29

2. Citadel (5)

機関投資家のポートフォリオ：CITADEL ADVISORS LLC

概要 Citadelは1990年にKeneeth Griffinによって設立されたヘッジファンド。350億米ドル以上の運用資産（2020年10月1日現在）を有する世界最大級のオルタナティブ資産運用会社であり、個人および機関投資家の顧客向けに...

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2021.08.23

3. D. E. Shaw (6)

機関投資家のポートフォリオ：D. E. Shaw & Co. LP

概要 D. E. Shawは 1988年にDavid E. Shawによって設立されたヘッジファンド。 複雑な数学モデルと高度なコンピュータプログラムを開発し、金融市場のアノマリーを利用したCTA戦略で有名。 2021年6月事典で550億ド...

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2021.08.22

4. Millenium (2)

機関投資家のポートフォリオ：MILLENNIUM MANAGEMENT LLC

概要 ミレニアム・マネジメントは、マルチストラテジー・ヘッジファンドを提供する、 運用資産483億ドルの世界最大級のオルタナティブ資産運用会社である。アメリカ、ヨーロッパ、アジアで事業を展開している。 イスラエル・A・イングラーとアメリカ証...

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2021.09.18

5. Elliott Associates (7)

機関投資家のポートフォリオ：ELLIOTT MANAGEMENT CORP

概要 エリオット・マネジメント・コーポレーションは、アメリカの投資運用会社。アメリカのヘッジファンドであるElliott Associates L.P.とElliott International Limitedの運用関連会社である。エリオ...

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2021.10.06

6. Bridgewater (18)

機関投資家のポートフォリオ：Bridgewater Associates LP

概要 Bridgewater Associates（ブリッジウォーター・アソシエイツ）は、1975年にレイ・ダリオによって設立された米国の投資運用会社。年金基金、寄付金、財団、外国政府、中央銀行などの機関投資家にサービスを提供しています。 ...

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2021.09.01

7. Baupost (16)

機関投資家のポートフォリオ：Baupost Group LLC

概要 Baupost Group（バウポスト）は、1982年にハーバード大学のWilliam Poorvu教授とパートナーのHoward Stevenson、Jordan Baruch、Isaac Auerbachによって設立されたヘッジフ...

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2021.11.20

8. Farallon (11)

機関投資家のポートフォリオ：FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC

概要 FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC（ファラロン・キャピタル・マネジメントL.L.C）は、1986年にThomas Steyerによって設立された、大手ヘッジファンド。イェール大学の資金を運用しており、大学資...

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2021.08.07

9. Third point (–)

機関投資家のポートフォリオ：THIRD POINT LLC

概要 サード・ポイント・マネジメントは、1995年にDaniel S. Loeb（ダニエル・S・ローブ）が設立したニューヨークを拠点とするヘッジファンドです。従業員が所有し、SECに登録された投資顧問会社として運営されており、2021年6月...

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2021.11.16

10. Egerton (–)

機関投資家から学ぶ運用戦略：EGERTON CAPITAL LTD

概要 エガートン・キャピタルは 1994年にジョン・アーミテージとウィリアム・ボリンジャーによって設立されたイギリスのヘッジファンドである。2014年11月時点で従業員は23名。ストラットン・ハウス（5 Stratton Street, M...

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2021.12.07

11. Davidson Kempner (–)

機関投資家のポートフォリオ：Davidson Kempner Capital Management LP

概要 Davidson Kempner Capital Management LP （Davidson Kempner）は、グローバルな機関投資家向けのオルタナティブ投資運用会社で、運用資産は340億ドルを超えています。 Davidson ...

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2021.11.09

12. Appaloosa (14)

機関投資家のポートフォリオ：APPALOOSA MANAGEMENT LP

概要 Appaloosa Management（アパルーサ・マネジメント）は、David Tepper（デビッド・テッパー）とJack Walton（ジャック・ウォルトン）によって1993年に設立された、ディストレスト債券投資を得意とするア...

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2021.11.21

13. Och Ziff/Sculptor (13)

機関投資家のポートフォリオ：SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT INC

概要 スカルプター・キャピタル・マネジメント（旧オクジフ・キャピタル・マネジメント・グループ）は、 世界最大級のオルタナティブ資産運用会社です。 マルチストラテジー、クレジット、不動産など複数の投資戦略を運用します。 ニューヨーク、ロンドン...

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2022.01.18

14. King Street (15)

機関投資家のポートフォリオ：KING STREET CAPITAL MANAGEMENT LP

概要 キング・ストリート・キャピタル・マネジメントは、ブライアン・J・ヒギンズとフランシス・ビオンディ・ジュニアによって1995年に設立されたグローバルな投資運用会社。 2019年6月時点で約179億ドルの資産を運用しています。 投資対象は...

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2022.01.24

15. SAC/Point 72 (12)

機関投資家のポートフォリオ：Point72 Asset Management LP

概要 Point72は1992年創業のヘッジファンド。著名ヘッジファンド投資家であるGeorge Soros（ジョージ・ソロス）のソロスファンドマネジメントと同様、著名投資家であるSteve Cohen（スティーブ・コーエン）のファミリーオ...

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2021.08.28

16. Viking (4)

機関投資家のポートフォリオ：VIKING GLOBAL INVESTORS LP

概要 バイキング・グローバル・インベスターズは、アメリカのコネチカット州グリニッジに本拠地を置く、アーリーステージおよびレイトステージのベンチャー企業に特化したヘッジファンドである。 1999年10月に、CEO兼リスクマネージャーであるOl...

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2021.11.18

17. Brevan Howard (10)

機関投資家のポートフォリオ：BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LP

概要 ブレバン・ハワード（Brevan Howard Asset Management LLP）は、ジャージー島に拠点を置き、ケイマン諸島にファンドを置く欧州のヘッジファンド運用会社。 2002年にAlan Howardら4人が共同設立。 ...

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2022.01.12

18. Lone Pine (3)

機関投資家のポートフォリオ：LONE PINE CAPITAL LLC

概要 ローン・パイン・キャピタルは、コネチカット州グリニッジに本社を置くアメリカのヘッジファンドで、社長兼ポートフォリオ・マネージャーのスティーブン・マンデルによって1997年に設立されました。ロンドン、ニューヨーク、サンフランシスコにオフ...

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2021.10.28

19. Tiger Global (1)

機関投資家のポートフォリオ：Tiger Global Management, LLC

概要 Tiger Global Management, LLC（タイガー・グローバル）はアメリカの投資会社で、主にインターネット、ソフトウェア、消費者、金融テクノロジー産業に焦点を当てている。 チェイス・コールマン3世は、ジュリアン・ロバー...

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2021.09.05

20. Soros (19)

機関投資家のポートフォリオ：SOROS FUND MANAGEMENT LLC

概要 ソロス・ファンド・マネージメントは、アメリカの民間投資運用会社。現在はファミリーオフィスとして構成されているが、以前はヘッジファンドとして活動していた。1970年にジョージ・ソロスによって設立され、2010年には、ヘッジファンド業界で...

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2021.10.28

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