
機械学習によるレジームモデリング
標題について、Two Sigmaがレポートを出しています。金融市場は時間の経過とともに根本的な動学が変化する傾向があり、これをある程度のデュレーション・期間を持ったレジームと呼ぶことがあります。投資家は、現在の市場レジームを見極め、その変化...
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