概要
MCHIは、H株、B株、レッドチップ、P株、海外上場株など、投資可能な中国株式を幅広く、時価総額で加重平均したエクスポージャーを提供するETFである。ポートフォリオは大型株や中型株を中心に構成されており、小型株の割合は限定的。原指数の構成銘柄と同一の銘柄に、運用資産の90％以上を投資します。ファンドの運用には、代表的なサンプリング・インデックス戦略が用いられます。インデックスは四半期ごとに見直され、半年ごとにリバランスされます。
総経費率：0.57%
執筆時株価：62.76
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -0.5% | -6.1% | -22.1% | -22.5% | 18.3% | 42.0% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 1 year | 3 year | 5 year |
| Beta | 1.23 | 1.07 | 1.10 |
| Alpha | -1.09 | -0.50 | -0.33 |
| Sharpe ratio | -0.38 | 0.08 | 0.11 |
Treynor ratio, 決定係数, Information ratio
| 1 year | 3 year | 5 year |
| Treynor ratio | -1.72 | 0.47 | 0.55 |
| R-squared | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| Information Ratio | -0.76 | -0.26 | -0.16 |
保有銘柄
| 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
| 1 | TCEHY | 12.9% | L |
| 2 | BABA | 9.4% | L |
| 3 | 美団 | 4.7% | L |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 2.4% | S |
| 5 | JD | 2.3% | L |
| 6 | NIO | 2.0% | L |
| 7 | WUXI BIOLOGICS | 1.9% | L |
| 8 | PING AN INSURANCE GROUP | 1.7% | L |
| 9 | BIDU | 1.6% | L |
| 10 | XIAOMI CORP | 1.3% | L |
| 11 | NETEASE INC | 1.3% | L |
| 12 | BYD | 1.2% | L |
| 13 | CHINA MERCHANTS BANK | 1.2% | L |
| 14 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 1.1% | L |
| 15 | PDD | 1.1% | L |
| 16 | BANK OF CHINA | 1.0% | L |
| 17 | LI NING | 1.0% | L |
| 18 | KWEICHOW MOUTAI | 0.9% | L |
| 19 | XPEV | 0.8% | S |
| 20 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP | 0.8% | L |
| 21 | YUMC | 0.8% | L |
| 22 | LI AUTO | 0.7% | L |
| 23 | 蒙牛乳業 | 0.7% | L |
| 24 | ANTA SPORTS PRODUCTS | 0.7% | L |
| 25 | GEELY AUTOMOBILE | 0.7% | S |
| 26 | BEIGENE | 0.6% | L |
| 27 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 0.6% | M |
| 28 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY | 0.6% | L |
| 29 | ENN ENERGY | 0.6% | L |
| 30 | TRIP.COM GROUP | 0.5% | L |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| 1 | Provida Pension Fund Administrator | 3.9% | L |
| 2 | FMR | 2.4% | M |
| 3 | BNPP Securities NA | 2.3% | S |
| 4 | Bridgewater Associates | 2.2% | L |
| 5 | City of London IM | 1.8% | L |
| 6 | UBS FS | 1.2% | L |
| 7 | Richard Bernstein Advisors | 1.2% | S |
| 8 | AllianceBernstein | 1.2% | L |
| 9 | Managed Account Advisors | 1.2% | S |
| 10 | MSSB | 1.1% | S |
| 11 | HOOPP IM | 1.1% | L |
| 12 | First Interstate Bank | 1.1% | L |
| 13 | Migdal Insurance and Financial Holdings | 1.0% | L |
| 14 | Allspring Global Investments | 0.9% | L |
| 15 | JPM PB | 0.8% | M |
| 16 | A.F.P. Integra | 0.8% | L |
| 17 | BlackRock Mexico | 0.7% | L |
| 18 | 三井住友フィナンシャル | 0.7% | S |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 0.6% | L |
| 20 | Glovista Investments | 0.6% | M |
| 21 | Columbia Threadneedle | 0.6% | S |
| 22 | Prima AFP | 0.6% | L |
| 23 | ARCA Fondi | 0.6% | M |
| 24 | Bank of Nova Scotia | 0.6% | L |
| 25 | IndexIQ Advisors | 0.4% | L |
| 26 | BlackRock AM CA | 0.4% | L |
| 27 | ニッセイAM | 0.4% | L |
| 28 | First Republic IM | 0.4% | L |
| 29 | Aberdeen AM | 0.4% | L |
| 30 | GMO | 0.3% | L |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
