概要
LMBS Factset Analytics InsightLMBSは、デュレーションを目標としたアクティブ運用のMBS ETFで、相対的な価値と利回りを求めて、エージェンシーMBSだけでなく、ノンエージェンシーMBSやコマーシャルMBSも組み入れています。そのため、純粋なエージェンシーMBSファンドよりも大きな信用リスクを抱えています。
このファンドは、低デュレーションであることから、金利の上昇に神経質になっている投資家への訴求力が高いが、LMBSの低デュレーションであるがゆえに、ポートフォリオの回転率が高くなり、保有コストにも影響を及ぼす可能性がある。
総経費率：0.65%
執筆時株価：50.66
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| 0.06 | 0.02 | -0.15 | 0.41 | 7.09 | 11.35 |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 1 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 0.23 | 0.33 | 0.30 |
| Alpha | 0.00 | -0.03 | 0.03 |
| Sharpe ratio | 0.14 | 0.22 | 0.23 |
Treynor ratio, Information ratio, 決定係数
| 1 year | 3 year | 5 year | |
| Treynor ratio | 0.12 | 0.30 | 0.29 |
| Information ratio | -0.20 | -0.34 | -0.16 |
| 決定係数 | 0.49 | 0.81 | 0.67 |
免責事項
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