First Trust U.S. Equity Opportunities ETF (FPX) の投資判断

ETF

概要

FPXは、最近IPOした米国企業のうち、最も規模が大きく、一般的に最も流動性の高い100銘柄のポジションを保有しています。適格銘柄は、6取引日目の終値後に購入し、1000取引日目に売却することで、保有期間は約4年となります。このファンドは、通常の最小限のサイズと流動性の要件に加えて、さらに定量的なスクリーニングを適用しますが、これらはかなり緩和されています。また、時価総額加重型であり、各銘柄の上限は10%となっています。同じ手法で欧州と広い海外にそれぞれ投資する兄弟ファンドとしてFPXEとFPXIがあります。2016年12月14日以前、当ファンドはFirst Trust US IPO Index ETFという名称で取引されていましたが、名称変更によるFPXの投資戦略への影響はございません。特筆すべき注意事項が一つあります。インデックス構成銘柄が成熟した企業と合併または買収された場合、その結果生じた企業は引き続きインデックスに含まれます。

総経費率:0.57%

finviz dynamic chart for FPX

モメンタム指標

1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-9.8%-22.4%-31.4%-34.8%2.8%35.8%

ベータ、アルファ、シャープレシオ

1 year3 year5 year
Beta0.971.071.04
Alpha-0.65-0.16-0.11
Sharpe ratio-0.370.080.11

Treynor ratio, 決定係数, Information ratio

1 year3 year5 year
Treynor ratio-2.420.560.65
R-squared0.980.930.93
Information Ratio-0.59-0.06-0.05

国別

セクター別

保有銘柄

順位保有銘柄構成比直近売買
1MRVL6.1%S
2ABNB5.5%S
3CRWD5.4%S
4CTVA4.3%S
5GD3.6%S
6KDP2.9%S
7SQ2.8%S
8TMUS2.8%S
9HZNP2.8%S
10TW2.7%S
11PXD2.5%S
12UBER2.5%S
13WELL2.5%S
14MDB2.4%S
15DOW2.0%S
16ZM1.8%S
17AVTR1.7%S
18RSG1.7%S
19EXPE1.6%S
20ZI1.6%S
21LNG1.5%S
22DDOG1.5%S
23ACI1.5%S
24RRC1.5%S
25ALCC1.4%S
26NET1.4%S
27SRE1.4%S
28SWCH1.3%S
29CARR1.3%S
30OTIS1.2%S

株主情報

順位投資家保有比率直近売買
1MSSB9.9%S
2LPL Financial4.8%S
3Wells Fargo Advisors3.7%S
4BofA GR2.0%S
5UBS FS1.9%S
6Commonwealth Financial Network1.8%L
7Win Advisors, Inc1.6%L
8Raymond James & Associates1.5%S
9Raymond James Financial Services Advisors1.4%S
10Columbia Threadneedle1.4%L
11Advisor Group1.3%S
12Managed Account Advisors1.3%M
13Cambridge Investment Research Advisors, Inc.1.3%S
14Envestnet AM1.1%S
15Elevation Capital Advisory, LLC1.0%L
16Kestra Advisory Services1.0%S
17TMD Wealth Management, LLC1.0%L
18Cetera Investment Advisers LLC0.9%L
19RBC Capital Markets WM0.8%M
20Ten Capital Wealth Advisors, LLC0.7%S
21Stifel Nicolaus Investment Advisors0.7%M
22AOG Wealth Management0.5%M
23Harbour Investments, Inc0.5%S
24Western Wealth Management, LLC0.5%L
25Good Life Advisors, LLC0.5%M
26D.A. Davidson & Co.0.4%M
27Golden State Wealth Management, LLC0.4%M
28Private Advisor Group0.4%M
29SRS Capital Advisors, Inc0.4%M
30Prospera Financial Services, Inc.0.4%M

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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