概要 FPXは、最近IPOした米国企業のうち、最も規模が大きく、一般的に最も流動性の高い100銘柄のポジションを保有しています。適格銘柄は、6取引日目の終値後に購入し、1000取引日目に売却することで、保有期間は約4年となります。このファンドは、通常の最小限のサイズと流動性の要件に加えて、さらに定量的なスクリーニングを適用しますが、これらはかなり緩和されています。また、時価総額加重型であり、各銘柄の上限は10％となっています。同じ手法で欧州と広い海外にそれぞれ投資する兄弟ファンドとしてFPXEとFPXIがあります。2016年12月14日以前、当ファンドはFirst Trust US IPO Index ETFという名称で取引されていましたが、名称変更によるFPXの投資戦略への影響はございません。特筆すべき注意事項が一つあります。インデックス構成銘柄が成熟した企業と合併または買収された場合、その結果生じた企業は引き続きインデックスに含まれます。
総経費率：0.57%
モメンタム指標
1 month 3 month 6 month 1 year 3 year 5 year -9.8% -22.4% -31.4% -34.8% 2.8% 35.8%
ベータ、アルファ、シャープレシオ
1 year 3 year 5 year Beta 0.97 1.07 1.04 Alpha -0.65 -0.16 -0.11 Sharpe ratio -0.37 0.08 0.11
Treynor ratio, 決定係数, Information ratio
1 year 3 year 5 year Treynor ratio -2.42 0.56 0.65 R-squared 0.98 0.93 0.93 Information Ratio -0.59 -0.06 -0.05
国別 セクター別 保有銘柄
順位 保有銘柄 構成比 直近売買 1 MRVL 6.1% S 2 ABNB 5.5% S 3 CRWD 5.4% S 4 CTVA 4.3% S 5 GD 3.6% S 6 KDP 2.9% S 7 SQ 2.8% S 8 TMUS 2.8% S 9 HZNP 2.8% S 10 TW 2.7% S 11 PXD 2.5% S 12 UBER 2.5% S 13 WELL 2.5% S 14 MDB 2.4% S 15 DOW 2.0% S 16 ZM 1.8% S 17 AVTR 1.7% S 18 RSG 1.7% S 19 EXPE 1.6% S 20 ZI 1.6% S 21 LNG 1.5% S 22 DDOG 1.5% S 23 ACI 1.5% S 24 RRC 1.5% S 25 ALCC 1.4% S 26 NET 1.4% S 27 SRE 1.4% S 28 SWCH 1.3% S 29 CARR 1.3% S 30 OTIS 1.2% S
株主情報
順位 投資家 保有比率 直近売買 1 MSSB 9.9% S 2 LPL Financial 4.8% S 3 Wells Fargo Advisors 3.7% S 4 BofA GR 2.0% S 5 UBS FS 1.9% S 6 Commonwealth Financial Network 1.8% L 7 Win Advisors, Inc 1.6% L 8 Raymond James & Associates 1.5% S 9 Raymond James Financial Services Advisors 1.4% S 10 Columbia Threadneedle 1.4% L 11 Advisor Group 1.3% S 12 Managed Account Advisors 1.3% M 13 Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 1.3% S 14 Envestnet AM 1.1% S 15 Elevation Capital Advisory, LLC 1.0% L 16 Kestra Advisory Services 1.0% S 17 TMD Wealth Management, LLC 1.0% L 18 Cetera Investment Advisers LLC 0.9% L 19 RBC Capital Markets WM 0.8% M 20 Ten Capital Wealth Advisors, LLC 0.7% S 21 Stifel Nicolaus Investment Advisors 0.7% M 22 AOG Wealth Management 0.5% M 23 Harbour Investments, Inc 0.5% S 24 Western Wealth Management, LLC 0.5% L 25 Good Life Advisors, LLC 0.5% M 26 D.A. Davidson & Co. 0.4% M 27 Golden State Wealth Management, LLC 0.4% M 28 Private Advisor Group 0.4% M 29 SRS Capital Advisors, Inc 0.4% M 30 Prospera Financial Services, Inc. 0.4% M
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