概要
XLEは、米国エネルギー企業の市場バスケットへの流動的なエクスポージャーを提供します。エネルギーセクターの文脈における「市場」とは、GICSで特定された石油、ガス、消耗燃料、エネルギー機器およびサービス産業の企業を含む、業界の大手企業への集中的なエクスポージャーを意味します。XLEは、市場全体ではなく、S&P500から銘柄を選定しているため、そのポートフォリオは主に大型株を好みます。保有銘柄は時価総額で加重平均され、四半期ごとのリバランスで単一の銘柄が25％を超えないように上限が設定されています。
総経費率：0.11%
執筆時株価：61.34
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| 7.1% | 11.8% | 17.8% | 47.9% | 1.6% | -16.8% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 1 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| Alpha | 0.57 | 0.57 | 0.35 |
| Sharpe ratio | 0.48 | 0.03 | -0.02 |
Treynor ratio, 決定係数, Information ratio
| 1 year | 3 year | 5 year | |
| Treynor ratio | 2.98 | 0.28 | -0.17 |
| R-squared | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| Information Ratio | 0.51 | 0.19 | 0.12 |
国別
セクター別
保有銘柄
| 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 | |
| 1 | XOM | 22.7% | L |
| 2 | CVX | 21.3% | L |
| 3 | EOG | 4.9% | L |
| 4 | COP | 4.5% | S |
| 5 | SLB | 4.4% | L |
| 6 | PXD | 4.3% | L |
| 7 | MPC | 4.1% | L |
| 8 | PSX | 3.3% | L |
| 9 | WMB | 3.3% | L |
| 10 | KMI | 3.2% | L |
| 11 | VLO | 3.2% | L |
| 12 | DVN | 2.9% | L |
| 13 | OKE | 2.7% | L |
| 14 | OXY | 2.7% | L |
| 15 | BKR | 2.2% | L |
| 16 | HAL | 2.1% | L |
| 17 | HES | 2.1% | L |
| 18 | FANG | 1.9% | L |
| 19 | CTRA | 1.6% | S |
| 20 | MRO | 1.3% | L |
| 21 | APA | 1.0% | L |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Managed Account Advisors | 5.4% | L |
| 2 | BofA GR | 4.2% | S |
| 3 | MSSB | 2.1% | S |
| 4 | UBS FS | 1.5% | S |
| 5 | SIG | 1.5% | S |
| 6 | Eastspring Investments | 1.3% | L |
| 7 | Varma | 1.2% | L |
| 8 | CITI INVESTMENT RESEARCH | 1.1% | S |
| 9 | Bank of Nova Scotia | 1.0% | L |
| 10 | Clal Insurance Enterprises Holdings | 1.0% | L |
| 11 | ケベック州貯蓄投資公庫 | 1.0% | L |
| 12 | MS JP | 0.9% | L |
| 13 | GS Japan | 0.9% | L |
| 14 | JPM LLC | 0.9% | L |
| 15 | Columbia Threadneedle | 0.9% | S |
| 16 | LPL Financial | 0.8% | S |
| 17 | Wells Fargo Advisors | 0.8% | S |
| 18 | Citadel Advisors | 0.8% | L |
| 19 | FMR | 0.7% | S |
| 20 | Hamilton Capital | 0.7% | L |
| 21 | CSIM | 0.7% | L |
| 22 | Churchill Management Group | 0.6% | L |
| 23 | Parallax Volatility Advisers | 0.5% | L |
| 24 | Bessemer Trust Company | 0.5% | S |
| 25 | GSAM | 0.5% | L |
| 26 | Raymond James & Associates | 0.5% | S |
| 27 | Appaloosa Management | 0.5% | S |
| 28 | Envestnet AM | 0.5% | S |
| 29 | Wealthfront Advisers | 0.5% | S |
| 30 | RBC Capital Markets WM | 0.4% | S |
免責事項
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