概要
VWOは、新興国株式に投資するETFのなかでも最古のファンドの一つです。2013年には韓国を新興国としてカウントしないFTSE指数にベンチマークを変更し、iSharesのEEMではなく、SchwabのSCHEと直接競合するようになりました。2015年11月には、今度は小型株と中国A株の両方を組み入れるという変更を開始し、ダイナミックな移行インデックスを用いて2016年9月に移行を完了させた。
VWOは韓国へのエクスポージャーがないため、MSCIベンチマークと比較して、中国、ブラジル、インド、その他の新興国への投資割合が大きくなっています。中国本土の銘柄を含み、小型株式をより多く含むことで、新興国株式ETFを代表するファンドとなる一方、基礎となる流動性は低下しました。それでも、VWOは韓国を除く新興国への包括的なエクスポージャーを得るための堅実な選択肢です。
総経費率:0.1%
執筆時株価:49.61
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
1.1% | 0.5% | -8.1% | -1.5% | 27.7% | 35.9% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
1 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 0.90 | 0.98 | 0.97 |
Alpha | 0.27 | 0.09 | -0.01 |
Sharpe ratio | 0.03 | 0.16 | 0.14 |
Treynor ratio, 決定係数, Information ratio
1 year | 3 year | 5 year | |
Treynor ratio | 0.08 | 0.89 | 0.69 |
R-squared | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
Information Ratio | 0.56 | 0.09 | -0.04 |
国別
セクター別
保有銘柄
保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
TSM | 5.0% | L |
TCEHY | 4.4% | L |
BABA | 2.9% | L |
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND | 2.5% | S |
TSM | 1.6% | L |
美団 | 1.5% | L |
RELI | 1.3% | L |
INFYS | 1.0% | L |
HDFCS | 0.8% | L |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 0.8% | L |
MEDIATEK | 0.7% | L |
JD | 0.7% | L |
NIO | 0.6% | L |
TATA CONSULTANCY SERVICES | 0.6% | L |
GAZPROM | 0.6% | L |
WUXI BIOLOGICS | 0.6% | L |
VALE3 | 0.6% | L |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0.6% | L |
SBERBANK ROSSII | 0.6% | S |
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION | 0.5% | L |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 0.5% | L |
PING AN INSURANCE GROUP | 0.5% | L |
BIDU | 0.5% | L |
SAUDI NATIONAL BANK | 0.4% | L |
NK LUKOIL | 0.4% | S |
XIAOMI CORP | 0.4% | L |
BYD | 0.4% | M |
CHINA MERCHANTS BANK | 0.4% | L |
NASPERS | 0.4% | L |
NETEASE INC | 0.4% | L |
株主情報
投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
1 | Betterment | 3.5% | L |
2 | Vanguard | 3.2% | L |
3 | BofA GR | 2.8% | S |
4 | Edward Jones | 2.8% | L |
5 | Wealthfront Advisers | 2.7% | S |
6 | Wells Fargo Advisors | 2.4% | L |
7 | Northwestern Mutual Capital | 2.2% | L |
8 | Wit | 2.2% | S |
9 | Envestnet AM | 1.8% | L |
10 | MSSB | 1.7% | S |
11 | Northern Trust Global Investments | 1.5% | S |
12 | Managed Account Advisors | 1.4% | L |
13 | Bridgewater Associates | 1.4% | L |
14 | Wells Fargo Bank | 1.3% | L |
15 | GS Japan | 1.2% | L |
16 | Personal Capital Advisors Corporation | 1.2% | L |
17 | South Dakota Investment Council | 1.0% | L |
18 | TD Ameritrade IM | 0.9% | L |
19 | UBS FS | 0.9% | S |
20 | Creative Planning | 0.9% | S |
21 | ウェルスナビ | 0.7% | L |
22 | BNY Mellon WM | 0.7% | L |
23 | Financial Engines Advisors | 0.7% | L |
24 | LPL Financial | 0.6% | L |
25 | Yale University | 0.6% | L |
26 | PNC Wealth Management | 0.6% | S |
27 | Wealth Enhancement Advisory Services | 0.5% | L |
28 | Nuveen | 0.5% | S |
29 | Amitim | 0.5% | M |
30 | SEI IMC | 0.5% | L |
免責事項
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