概要
COMTは、S&P GSCIから選択された6つの幅広いコモディティへのエクスポージャーを提供します。毎年1月に、世界の生産量と商品価格に基づき、幅広い商品グループの中から14の商品を選定します。ファンドのエクスポージャーは、先物契約、先物オプション、スワップなどの商品連動型投資を通じて得られます。アルゴリズムは、月次ロール戦略に最適なインプライド・イールドを特定します。コモディティ・エクスポージャーの点で、このファンドは1099により税金の簡素化を提供しています。COMTは、商品デリバティブへのアクセスを完全所有のケイマン子会社に依存することで、K-1の発行を回避しています。当ファンドの投資適格債券投資は、金利収入と資本増価を目的とし、ポートフォリオの現金または担保部分に焦点を当てたキャッシュマネジメント手段です。2021年3月1日以前は、ファンド名は「iシェアーズ・コモディティス・セレクト・ストラテジーETF」でした。従来は、対象指数の模倣を目指しながらアクティブ運用を行っていました。
総経費率:0.48%
執筆時株価:31.03
モメンタム指標
1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
-11.8% | -13.7% | -8.8% | 17.0% | 2.2% | -9.2% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
1 year | 3 year | 5 year | |
Beta | 1.12 | 1.19 | 1.18 |
Alpha | -0.06 | -0.31 | 0.05 |
Sharpe ratio | 0.48 | 0.03 | 0.05 |
Treynor ratio, 決定係数, Information ratio
1 year | 3 year | 5 year | |
Treynor ratio | 2.05 | 0.16 | 0.22 |
R-squared | 0.91 | 0.88 | 0.84 |
Information Ratio | 0.13 | -0.10 | 0.04 |
株主情報
投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
1 | Envestnet AM | 25.8% | L |
2 | CSIM | 6.7% | S |
3 | LPL Financial | 5.4% | L |
4 | BlackRock FM | 4.3% | L |
5 | BlackRock ITC | 4.3% | S |
6 | Carson Wealth Management | 3.9% | L |
7 | Advisor Group | 2.9% | L |
8 | BofA GR | 2.8% | L |
9 | 55IP | 2.8% | L |
10 | E*TRADE CM | 2.4% | L |
11 | Park Avenue Securities | 2.4% | L |
12 | MSSB | 1.8% | L |
13 | Managed Account Advisors | 1.8% | L |
14 | True Private Wealth Advisors | 1.7% | L |
15 | Janney Montgomery Scott | 1.7% | L |
16 | CliftonLarsonAllen Wealth Advisors | 1.6% | L |
17 | MML Investors Services | 1.2% | L |
18 | Commonwealth Financial Network | 0.8% | L |
19 | BNY Mellon WM | 0.7% | L |
20 | UBS FS | 0.6% | L |
21 | Johnson Brunetti | 0.6% | L |
22 | Intelligence Driven Advisers | 0.6% | L |
23 | Pettinga Financial Advisors | 0.5% | M |
24 | WealthSource Partners | 0.5% | L |
25 | New York State Common Retirement Fund | 0.5% | L |
26 | Thrivent AM | 0.5% | L |
27 | Stifel Nicolaus Investment Advisors | 0.4% | L |
28 | AE Wealth Management | 0.4% | L |
29 | Integrated Financial Partners | 0.4% | L |
30 | Change Path | 0.4% | L |
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